ESAIM Control Optimisation and Calculus of Variations· 2026Q1
Riemann Manifoldlarında Stokastik Kontrol Problemleri için Dinamik Programlama İlkesi
Dynamic Programming Principle for Stochastic Control Problems on Riemannian Manifolds
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Sınırı olmayan kompakt Riemann manifoldları üzerinde tanımlanan stokastik optimal kontrol problemleri için dinamik programlama ilkesi ve Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) denklemi oluşturulmuştur.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Kompakt Riemann manifoldlarında stokastik optimal kontrol için dinamik programlama ilkesini oluşturur.
- Değer fonksiyonu için ilgili Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) denklemini türetir.
- HJB denkleminin viskozite çözümlerinin varlığını, tekliğini ve sürekli bağımlılığını kanıtlar.
- Optimal kontrolleri karakterize etmek için bir doğrulama teoremi sunar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
In this paper, we first establish the dynamic programming principle for stochastic optimal control problems defined on compact Riemannian manifolds without boundary. Subsequently, we derive the associated Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation for the value function. We then prove the existence, uniqueness of viscosity solutions to the HJB equation, along with their continuous dependence on initial data and model parameters. Finally, under appropriate regularity conditions on the value function, we establish a verification theorem that characterizes optimal controls.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. ESAIM Control Optimisation and Calculus of Variations, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Finans
FinanceEconomics, Econometrics and Finance