Cambridge University Press eBooks· 2012· Kitap bölümü
Kointegrasyon Analizi için Otoregresif Dağıtılmış Gecikme Modelleme Yaklaşımı
An Autoregressive Distributed-Lag Modelling Approach to Cointegration Analysis
- 3.942atıf
- 2012yıl
Kısa özet
Bu makale, uygun şekilde artırılmış Otoregresif Dağıtılmış Gecikme (ARDL) modellerinin, I(1) değişkenleri olsa bile, uzun vadeli kointegrasyon ilişkileri için süper-tutarlı tahminciler sağlayabileceğini ve standart asimptotik teoriyi kullanarak geçerli çıkarımlar yapılmasına olanak tanıdığını göstermektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
ÇıkarımlarUygulamada
Ana noktalarUygulamada
Makaleye SorUygulamada
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar, ana noktalar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Genel Ekonomi, Ekonometri ve Finans
General Economics, Econometrics and FinanceEconomics, Econometrics and Finance