Mathematics and Financial Economics· 2026Q2
Net-Sıfır Hedefine Doğru Aşırı Karbon Emisyonları İçin Optimal Azaltım Programları
Optimal abatement schedules for excess carbon emissions towards a net-zero target
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Bu çalışma, emisyon oranının artan bir şekilde azaltılmasını belirlemek için stokastik bir kontrol modeli geliştirerek, artan emisyon kârını maksimize ederken, artmayan emisyon oranı ve bütçe kullanım süresini ödüllendirme koşullarını ele almaktadır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Aşırı karbon emisyonlarının optimal kademeli azaltımı için stokastik bir kontrol modeli geliştirilmiştir.
- Azalan bir karbon bütçesi kapsamında emisyonlardan elde edilen beklenen iskonto edilmiş gelecekteki kâr maksimize edilmektedir.
- Artmayan emisyon oranı kısıtlaması ve bütçe kullanım süresinin uzatılmasına yönelik ödül mekanizması dahil edilmiştir.
- Sigorta riski teorisindeki art arda kısıtlamalı optimal temettü problemlerine bir bağlantı kurulmuştur.
- Değer fonksiyonunun, ilgili Hamilton-Jacobi-Bellman denkleminin benzersiz viskozite çözümü olduğu belirlenmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Achieving net-zero carbon emissions requires a transformation of energy systems, industrial processes, and consumption patterns. In particular, a transition towards that goal involves a gradual reduction of excess carbon emissions that are not essential for the well-functioning of society. In this paper we study this problem from a stochastic control perspective to identify the optimal gradual reduction of the emission rate, when an allocated excess carbon budget is used up over time. Assuming that updates of the available carbon budget follow a diffusion process, we identify the emission strategy that maximizes the expected discounted future profit from these excess emissions under the constraint of a non-increasing emission rate, with an additional term rewarding the amount of time for which the excess carbon budget is not yet depleted. We establish a link of this topic to optimal dividend problems in insurance risk theory under ratcheting constraints and show that the value function is the unique viscosity solution of the associated Hamilton-Jacobi-Bellman equation. We provide numerical illustrations of the resulting optimal abatement schedule of emissions and a quantitative evaluation of the effect of the non-increasing rate constraint on the value function.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Mathematics and Financial Economics, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi
Management Science and Operations ResearchDecision Sciences