Annals of Finance· 2026Q2
Sepet Opsiyonlarının Fiyatlandırılması: Sepet Çarpıklığına Dayalı Yeni Kapalı Form Çözüm
Pricing basket options with the first three moments of the basket: log-normal models and beyond
- 1atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Log-normal modeller altında sepet opsiyonlarını fiyatlandırmak için, sepetin çarpıklığına, ortalamasına ve varyansına dayanan tek bir kübik denklemin çözümüne indirgenen yeni bir kapalı form çözüm elde edilmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
ÇıkarımlarUygulamada
Ana noktalarUygulamada
Makaleye SorUygulamada
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar, ana noktalar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açFinanceEconomics, Econometrics and Finance