Financial Innovation· 2026Q1
AlphaZeroBeta: Piyasa-Nötr Portföyler İçin Derin Pekiştirmeli Öğrenme
AlphaZeroBeta: deep reinforcement learning for market-neutral portfolios
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
AlphaZeroBeta, derin pekiştirmeli öğrenme çerçevesi, Recurrent PPO ile eğitilmiş bir CNN-GRU politikası ve bileşik bir ödül fonksiyonu kullanarak daha yüksek Sharpe oranları ve sıfıra yakın piyasa betası elde eder.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Piyasa-nötr portföyler için AlphaZeroBeta adlı bir derin pekiştirmeli öğrenme çerçevesi sunar.
- Aşırı getiriyi, endeks korelasyonunu ve işlem maliyetlerini dengeleyen bileşik bir ödül fonksiyonu kullanır.
- Recurrent PPO ile eğitilmiş bir CNN-GRU politikası kullanır.
- Geriye dönük testler, temel yöntemlere göre daha yüksek Sharpe oranları ve sıfıra yakın endeks korelasyonları gösterir (2014-2024).
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Market-neutral portfolios aim to generate consistent returns while offsetting systematic market risk. Traditional approaches based on factor models or convex optimization often underperform during market regime shifts or when structural assumptions break down. We propose AlphaZeroBeta, a deep reinforcement learning framework designed to deliver benchmark-relative alpha (excess returns) with near-zero beta (market neutrality). AlphaZeroBeta combines a composite reward function that balances risk-adjusted excess return, benchmark correlation, and transaction costs, with a CNN-GRU policy trained end-to-end via Recurrent PPO and evaluated through a rolling walk-forward protocol. Backtests covering 2014–2024 across seven equity indices show that the model achieves higher Sharpe ratios than the baselines while maintaining near-zero benchmark correlations and competitive drawdowns.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Financial Innovation, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Yöneylem Araştırması ve Yönetim Bilimi
Management Science and Operations ResearchDecision Sciences