Scandinavian Journal of Statistics· 2026Q2
Kontamine ve Yargılanmış Olaylarla Parametrik Olmayan Hayatta Kalma Tahmini
Nonparametric Survival Estimation With Contaminated and Adjudicated Events
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Hem sağa doğru sansürlenmiş hem de belirsiz olaylardan kaynaklanan kontaminasyona maruz kalan zamana-olaya-kadar veri kümeleri için, finans ve sigortacılıkta yaygın olan, yeni bir koşullu uzman Kaplan-Meier tahmincisi geliştirilmiştir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Sağa doğru sansürlenmiş ve kontaminasyona uğramış zamana-olaya-kadar veriler için koşullu uzman Kaplan-Meier tahmincisi geliştirildi.
- Yeni tahminci için fonksiyonel tutarlılık ve zayıf yakınsamayı içeren asimptotik teori oluşturuldu.
- Kusurlu uzman yargılarının neden olduğu yanlılık nicelleştirildi; tarafsız yargıların tutarlılık sağladığı gösterildi.
- Kredi temerrüt verileri kullanılarak pratik uygulama örneklendirildi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
ABSTRACT We study the conditional expert Kaplan–Meier estimator, an extension of the classical Kaplan–Meier estimator designed for time‐to‐event data subject to both right‐censoring and contamination. Such contamination, where observed events may not reflect true outcomes, is common in applied settings, including insurance and credit risk, where expert opinion is often used to adjudicate uncertain events. Building on previous work, we develop a comprehensive asymptotic theory for the conditional version incorporating covariates through kernel smoothing. We establish functional consistency and weak convergence under suitable regularity conditions and quantify the bias induced by imperfect expert information. The results show that unbiased expert judgments ensure consistency, while systematic deviations lead to a deterministic asymptotic bias that can be explicitly characterized. We examine finite‐sample properties through simulation studies and illustrate the practical use of the estimator with an application to loan default data.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Scandinavian Journal of Statistics, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Finans
FinanceEconomics, Econometrics and Finance