SIAM Journal on Control and Optimization· 2026Q1
Kesirli Gürültülerle Tahrik Edilen Sonsuz Ufuk Stokastik Fark Denklemlerinin Optimal Kontrolü İçin Maksimum Prensibi
Maximum Principle for Optimal Control of Infinite Horizon Stochastic Difference Equations Driven by Fractional Noises
- 1atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Sonsuz bir ufukta kesirli gürültü tarafından yönlendirilen ayrık zamanlı optimal kontrol problemleri için, gürültünün öz-bağımlılığının getirdiği zorlukların üstesinden gelen stokastik bir maksimum prensibi kanıtlanmıştır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Kesirli gürültü içeren sonsuz ufuk stokastik ve geri yönlü fark denklemleri tanıtılmaktadır.
- Sonsuz bir ufukta kesirli gürültü ile ayrık zamanlı kontrol problemleri için bir stokastik maksimum prensibi kanıtlanmaktadır.
- Kesirli gürültünün sonsuz ufukta öz-bağımlılığı zorluğu ele alınmaktadır.
- Prensip, optimal bir tüketim ve yatırım problemini çözmek için uygulanmaktadır.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract. In this paper, infinite horizon stochastic difference equations and backward stochastic difference equations with fractional noise are studied. The main difficulty comes from the self-dependence of fractional noise on an infinite horizon. By introducing the infinite horizon stochastic difference equations and backward stochastic difference equations with fractional noise, the stochastic maximum principle for the discrete-time control problem driven by fractional noise on an infinite horizon is proved. As an application, an optimal consumption and investment problem is solved.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. SIAM Journal on Control and Optimization, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Finans
FinanceEconomics, Econometrics and Finance