Proceedings of the American Mathematical Society· 2026Q1
Kesirli Brownian hareketinin yavaş noktaları üzerine
On the slow points of fractional Brownian motion
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Stokastik kısmi diferansiyel denklemler (SPDE) teorisinden esinlenen yeni bir yöntem, kesirli Brownian hareketindeki (fBm) yavaş noktaların Hausdorff boyutunu hesaplar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Kesirli Brownian hareketi (fBm) içindeki yavaş noktaları incelemek için yeni bir yöntem sunulmaktadır.
- Yöntem, SPDE'ler için yavaş büyüme noktaları üzerine yapılan güncel fikirlerden esinlenmiştir.
- fBm yavaş noktalarının Hausdorff boyutunun hesaplanmasını sağlamaktadır.
- Daha geniş uygulamalara sahip olabilecek yeni lokalizasyon fikirleri gerektirmektedir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Esser and Loosveldt have recently resolved a long-standing open problem in the folklore by proving that fractional Brownian motion (fBm) has slow points in the sense of Kahane, following a rich theory of slow points developed for Brownian motion and other, related, self-similar Markov processes. We presently introduce another method for the study of slow points in order to compute the Hausdorff dimension of fBm slow points. Our method follows recent ideas on the points of slow growth for SPDEs but also requires a number of new localization ideas that are likely to have other applications.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Proceedings of the American Mathematical Society, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Finans
FinanceEconomics, Econometrics and Finance