Stochastic Analysis and Applications· 2026Q2
CARMA Süreçlerinin Süperpozisyonları: Zaman Serisi Modellemesi İçin Yeni Bir Araç
Superpositions of CARMA processes
- 0atıf
- Q2SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Araştırmacılar, karmaşık korelasyon yapılarına sahip zaman serilerinin modellenmesi için esnek yeni bir sınıf olan, Lévy güdümlü CARMA süreçlerinin süperpozisyonları olan supCARMA süreçlerini tanıttılar.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Lévy güdümlü CARMA süreçlerinin süperpozisyonları olarak supCARMA süreçleri tanıtıldı.
- supCAR(2) süreçleri, CAR(2) matris özyapısına göre üç türe ayrıldı.
- supCAR(2) süreçleri için varlık koşulları ve korelasyon fonksiyonları açıkça türetildi.
- Uzun menzilli bağımlılık ve monoton olmayan korelasyon yapıları potansiyeli belirlendi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
We introduce supCARMA processes, defined as superpositions of Lévy-driven CARMA processes with respect to a Lévy basis, as a natural extension of the superpositions of Ornstein-Uhlenbeck type processes. We then focus on supCAR$(2)$ processes and show that they can be classified into three distinct types determined by the eigenstructure of the underlying CAR$(2)$ matrix. For each type we provide conditions for existence and derive explicit expressions for the correlation function. The resulting correlation structures may exhibit long-range dependence and can be non-monotone. These features make supCAR$(2)$ processes a flexible class for modeling time series with oscillatory correlations or strong dependence.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Stochastic Analysis and Applications, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Finans
FinanceEconomics, Econometrics and Finance